Forex Sniper

Бэктестинг — это исследование эффективности торговой стратегии на предыдущих временных периодах (т.е. исторических данных) с целью анализа результата, который мог бы быть достигнут, если бы торговая стратегия использовалась в реальных торгах в этот период времени. То есть это виртуальный результат работы торговой стратегии в прошлом.

Для проверки торговой стратегии используется тестер стратегий или же тестирование проводится вручную.

Бэктестинг можно применять для любой торговой стратегии или модели. Для этого необходимо иметь исторические данные (допустим, цены закрытия за некий временной период) и математически описанный свод правил торговой стратегии. К примеру, когда аналитик создаёт инвестиционную модель и тестирует её на исторических данных, можно говорить о факте проведения бэктестинга.

Часто случается так, что модель при бэктестинге показывает неплохие результаты, но в реальных торгах повторить их не может. Так может происходить потому, что торговая стратегия тестировалась на тех данных, которые сейчас неактуальны (например, изменилась волатильность рынка). Исправить ситуацию можно оптимизацией системы, т.е. подгоном её параметров под текущие рыночные условия. Ещё одна возможная причина неудачи торговой стратегии в реальных торгах – проскальзывание, связанное с большой конкуренцией, а также падение ликвидности, которое учесть бывает трудно или вовсе невозможно.

Кроме того, бэктестинг никогда не учитывает технические сложности, которые могут привести к падению скорости исполнения рыночных ордеров, ухудшения качества Интернет-соединения, прочим сбоям. Поэтому, анализируя результат бэктестинга торговой стратегии, следует делать поправку на эти непрогнозируемые моменты.

Также считается, и математически это оправданно, что чем больше период времени, на котором проверяется стратегия, тем больше вероятность того, что её результаты будут справедливы и в будущих торгах. Так происходит потому, что на малом временном диапазоне стратегия может быть подогнана под случайные условия, нехарактерные для этого рынка. На длительных временных периодах торговая стратегия подгоняется под общие условия и закономерности, которые вполне могут иметь место и в будущем.